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証拠金取引は数学的に必ず損する

1 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 12:13:04 ID:tPhybpD6
たとえば100万円でドル円をレバレッジ100倍で取引した場合、10銭の変動が10万円の損得になりますね。
また、1ドル=100円程度の相場において、10銭円安になるのも10銭円高になるのも確率的にほぼ50:50のはずです。
ところがこの10銭の変動で損と得を繰り返していくと数学的に必ず資金が減っていってしまいます。
初期資金に+10%と−10%を交互に掛けていくと

100.00万円

110.00万円

99.00万円

108.9万円

98.01万円

107.81万円




90.87万円

81.79万円

89.96万円

80.97万円


このように資金が減っていきます。
もちろん実際の市場ではプラスとマイナスが規則的に交互に並ぶなんてことはありえませんが、ランダムウォークで試しても同じように資金が減少していくものと思われます。

これが例えば信用取引ではない株取引の場合だと、株価は指数関数上を動くのでこのような事態は発生しません。
つまり株価の場合、1株が100円から200円に上昇する確率と100円から50円に下落する確率は同じなのです。
しかしハイレバのFXでは証拠金が100万円から200万円に上昇する確率と100万円から0円に下落する確率が同じなのです。
だから絶対に損しちゃうんです。

ただ、市場全体ではゼロサムゲームのはずだから、失われたカネはどこに行くのかが分からん。

2 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 12:37:40 ID:XqrPE6fK
俺のところ

3 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 12:43:55 ID:NUKp6EwG
丁半賭博だから

4 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 12:51:09 ID:qtKVcNoS
違うな。
勝つには、まず手法を確立する。次に、その手法が生かせられる
タイミングを待つ。ただ、待つのみ。チャンスは日に1-2回は必ずある。
俺は、これで儲けている。無用なエントリーをしないことだ。

5 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 12:55:41 ID:vPnjKQEI
道路に出る回数を減らせば事故にあう可能性も減る

ついふらふら出ちゃうんです
しかも高速道路に

6 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:07:32 ID:h2a0wfGl
>>1
さすが良いところに気付きましたね
たまたま勝ってる時に勝ち逃げする人だけが勝てるようになってると思う
ただ、両建の論理を入れると結論は変わってくると思いますよ


失われたカネは
相対では、基本は業者に
世界全体では、短期的にはある特定の国・地域に(今月の場合は、多くがIMFと各国を経由して結局グリークへ)
収束していく

金は何故か拡散しない


7 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:08:28 ID:qtKVcNoS
相場は常に動いているので、手を出せば儲けられると錯覚する。
これが素人のやること。兎に角、待つことだ。
タクシーの客待ちと同じ心境になること。
これがメンタルである。

8 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:11:08 ID:IY3W/RrZ
>>1
なんか興味深い論理だねえ。そこにメンタル的な要素を加えるとさらに負ける確率が
高くなる。俺の場合

9 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:11:34 ID:UMY/+v6A
>>1
バンタープの魔術師たちの心理学
262ページを読んでみろ

ランダムエントリーですら、
手仕舞い・ポジションサイズの
ルール次第で、利益は増えていく

10 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:21:24 ID:RBHaDyzl
>>1
ただの計算間違い。。。



て言っちゃヤボってスレ?

11 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:26:44 ID:NwECYvkK
実は丁半博打どころか、それ以上のものなんだよ
まずポジを取って1pip上か下に行くのは50%の確率
でもさらにそこから1pip上に良くか下に行くかも50%
さらにさらにそこから1pip上に行くか下に行くかも50%
・・・
つまりこのように確率は狭まっていく
こんな難しい博打は他にない
1pipだけを取るなら完全な丁半博打だけど
スプがある以上それはない

12 :ユロドル2年:2010/05/29(土) 13:33:03 ID:VXqidlHJ
あほやこいつ

13 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:35:49 ID:9Cffdi65
これ有名な話だよね
むかしcisスレで聞いたら、適正ポジの計算式のページ教えてもらった
相場は資金管理が大事だよね。

14 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:38:53 ID:ibPPfzUn
論理正しく>>1を訂正できないこの板終わった・・・

15 :ユロドル2年:2010/05/29(土) 13:39:51 ID:VXqidlHJ
>1ドル=100円程度の相場において、10銭円安になるのも10銭円高になるのも確率的にほぼ50:50のはずです。

これが違う
証明終わり

16 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:40:30 ID:9Cffdi65
ttp://livedoor.2.blogimg.jp/minkch-two/imgs/b/9/b95e3cc0.jpg

17 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:42:47 ID:YnNx05Xf
http://www.geocities.jp/y_infty/management/soft_dl.html

これか?

18 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:42:59 ID:6Cc10UrW
>>16
理想的な形だ

19 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:43:46 ID:w9Mn2wLZ
>>1ほどの天才は今世紀中には現れないであろう!!





                      で、いいですかぁ?

20 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:44:57 ID:9DG2bwE+
110万いったとこでやめときゃ10万の利益じゃまいか

21 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:45:46 ID:6Cc10UrW
>>1
>初期資金に+10%と−10%を交互に掛けていくと

ここが間違いなんだよ
資金に対して率でポジションサイズを決定するなら
+11.2% −10.0%としなければならない
この差分を稼ぎ出せる優位性・実力がないから
やればやるだけ損することになる
しかもスプ等のコストも毎回差っぴかれる
>>1は初歩の初歩
気づいただけまぁ大したもんだ
これすら気づかずにいる馬鹿が大勢いるからな

22 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 13:49:09 ID:6Cc10UrW
>>1
相場を確率だけで論じてるようじゃいつまでたっても負け続けるぞ
マーケットはカジノのギャンブルのようなものじゃない

23 :ユロドル2年:2010/05/29(土) 13:49:18 ID:VXqidlHJ
下げトレンドでSアゲトレンドでL
これで率が変わる
低スプ低すべりで率が変わる
くりっくか相対かで率が変わる

24 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:03:03 ID:h2a0wfGl
金はブラウン運動するが、為替相場・カネの価値もブラウン運動だな
比較的中期の足のトレンドに即しているかどうかは、数学的にあまり重要ではないな

順トレンド派という連中でも、投資期間を延ばせば(勝ち逃げしない限りは)数学的には結局限りなくゼロに近く収束する。

本気で長期的に為替で儲けたければ、業者をやったほうが良い(しかも出来るだけ長く)。
この場合、顧客数と資金から算出する、負けないスプレッド幅がいわゆる「資金管理」になる。


25 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:11:58 ID:h2a0wfGl
俺24だが
>>23って入れるの忘れてた
俺のは、数学の確立忘れちゃった連中に対するコメントです


26 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:13:25 ID:QLnA5dJW
だから相場は正規分布じゃねーって

27 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:14:25 ID:h2a0wfGl
プラザ合意後の統計取ってるが、きちんと正規分布してるよ




28 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:16:23 ID:QLnA5dJW
>>27
何が正規分布してるが知らんが、実例を見せてくれ

29 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:22:03 ID:h2a0wfGl
>>28
週のclose値と翌週の高値・低値との差、これを20年分
自分でやってみ


30 :ユロドル2年:2010/05/29(土) 14:23:14 ID:VXqidlHJ

>>24
ブラウン運動ってなに?
ようしらんけど業者はもううまみねえだろ
CFDまで先回りして規制し始めた
勝ち逃げというより、個人で億までいけば金利収入に移行して
不動産、ディウェンシブ株、現金、オージー円てやって複利するわな
複利こそ数学的に無限大だわ

31 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:29:09 ID:h6UCaX0A
>>1
典型的なランダムウォーク信者

32 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:36:16 ID:syqZF3HJ
要するに,10%の勝ち負けを交互にすると
1.1 x 0.9 =0.99 <1

なので上げ下げ1ターンで1%ずつ減って行くということだろ?


33 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:37:02 ID:cPs9/Cnz
低レバで枚数固定でいいだろ

34 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:38:04 ID:h2a0wfGl
>>28
ちなみに今週は2σ入ってるぞ
一応これまでの統計では、こういうとき中短期的なトレンドが変わる傾向が強い
つまりユロあたりは基本まだまだ底は目指していくだろうが、一時的にリバる確率の方が高い
って、スレの趣旨とはズレるし、俺もこれ以上タダで情報流すのもアホらしいので、後は自分で計算してみ
ってか、てめえ自身も変わりに何か情報流せよ

>>30
本当に義務教育終えたのか、百歩譲ってそうであっても本当に2年も儲け続けてるのか疑わしいコメントだが、こういうのは放置


35 :ユロドル2年:2010/05/29(土) 14:40:59 ID:VXqidlHJ
>>34
市場を前に数学が意味をなさないって気づけ
話はそこからだ


36 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:41:10 ID:ibPPfzUn
いや、ランダムウォークとかじゃ関係なしに、
勝率50%の手法なら退場ってことだよ。

37 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:41:58 ID:w9Mn2wLZ
>>1
中学生なら→おお〜良く考えたね〜!色々考えることはいいことだぞ。
高校生なら→惜しいな。もうちょっと考えてからスレ立てるべきだったな。
それ以上 →何を得意気にスレ立ててんだヴォゲ!!

38 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:42:36 ID:h6UCaX0A
>>36
アホかww
勝率しか収益の要素を知らないとか初心者丸出し

39 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:45:04 ID:ibPPfzUn
あほはお前。
>>1をよく読め。

40 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 14:46:58 ID:y9F4oDzQ
100万中100万賭けてプラス10万、110万に
×110万中110万賭けてマイナス11万、99万に
○110万中100万賭けてマイナス10万、100万に

スプレッドある時点で丁半やってれば必ずマイナス

41 :プロトレーダー ◆yyb0KkJXmA :2010/05/29(土) 14:54:38 ID:38WslIx0
ポジ後+になる−になるかは5割の確率。
だが、最終的な損益となると投資家が有利だ。
なぜなら、決済のタイミングを自分で選べるからだ。
−になっていれば+になるまで待てばいい。
取引値が、必ず一定方向にしか動かないのであれば
決済タイミングが投資家に委ねられていても5割の勝率だが、
長期的に見れば戻す確率の方が高い。
戻るまでの時間の長さは、エントリー値による。

42 :プロトレーダー ◆yyb0KkJXmA :2010/05/29(土) 15:00:40 ID:38WslIx0
FXには、先物のように限月がない。
加えてスプレッド分は不利だが、ポジ方向によってはスワップを得られる。
ここまで有利な状況で勝てないのは、レバが大きすぎて
含み損に耐えられないからだ。
おそらく、30万程度の最低資金でも、月当たり1%くらいなら
確実に勝てるということに>>1も異論はないだろう。
ただ、時間労働コストを回収することはできず、結局ハイレバ→敗退となる寸法。

43 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 15:13:18 ID:h2a0wfGl
長期保有すればほぼ値を戻すことには異論はない
底と思われたドル円70円台・ユロ円80円台・ポン円100円台でさえすでに視野に入っている
余剰資金でレバ1でマイナススワップを避けて長期保有すれば、成人後の寿命程度の期間ではゼロにならないでしょう

でもレバ1の場合「証拠金」取引か?
「現物」取引、つまりショートが出来てスプレッドが若干得する外貨預金という方がよいのでは

>>42
>>1の言ってる「数学的」ってそういうことではないと思うんだが・・
この程度がプロといってるあたりが、一般にFXはパチンコと同じと言われる由縁だな


44 :ユロドル2年:2010/05/29(土) 15:18:11 ID:VXqidlHJ
理屈はいいからリアルで張ってみろよw


45 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 15:22:34 ID:m5R90Vv3
でも、実際には、FXで億万長者になってる人が何人も居るのが現実なんだよな
脱税とかのニュースでそれくらい儲けてる人が続出してるという意味だもんな

46 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 15:23:45 ID:0gc9oCQf
で、いつポン円200円回復するんだ?

47 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 15:27:27 ID:ibPPfzUn
>>45

48 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 15:36:21 ID:6Cc10UrW
スレタイといい>>1はなかなかの釣り師ですね

49 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 15:42:02 ID:JUJ8J2bV
こういう話があるんだが

まず壁に大きく適当でランダムなジグザグを書く
そこにダーツ百本投げる
ぴったり角に刺さるダーツと中間点に刺さるダーツの数はどうなる
活発に動いてる相場でトレンドに逆らいさえしなけりゃ勝率50%とかありえない


50 :ユロドル2年:2010/05/29(土) 15:43:09 ID:VXqidlHJ
FXに限らず、社会で成功するやつとだめになるやつ
の違いがよくわかるスレ

51 :プロトレーダー ◆yyb0KkJXmA :2010/05/29(土) 16:02:25 ID:38WslIx0
>>44
負けすぎ

52 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 16:07:11 ID:yoOcMJPp
>>49
ちょっと 何言ってるのかわからない

53 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 16:12:39 ID:3Gfitn1y
ポジのとり方でぐぐったら危うくカメラマンになるとこだった

54 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 16:32:40 ID:fL0vtlg7
>>44
533 :プロトレーダー ◆yyb0KkJXmA :2010/05/28(金) 13:09:36 ID:0ZPKfy2R
77.48S
90枚 ストップ無しで余裕♪
追加Sを10枚 @77.5まで上げる。
月曜にはGD後73円台なので場苦役確定!o(^-^)o


55 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 16:46:38 ID:cPs9/Cnz
相場は期待値がプラスになるルールを見つけられるかどうか
通常裁定機会は一瞬で消滅するので
普通に奴には一生無理

56 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 17:39:52 ID:oLgkpKa7
レバレッジを上げるにつれ損益はボラタイルになるので
破綻確率が上昇するのは、FXだろうがCDFだろうが先物だろうが
当たり前のこと。

>>1の惜しいのは、
「株価の場合、1株が100円から200円に上昇する確率と
100円から50円に下落する確率は同じなのです」
上昇時の連続複利リターンはln(200/100)-1= 69.315%
下落時の連続複利リターンはln( 50/100)-1=-69.315%
連続複利で±69.3%が50:50となる仮定。

一方
「1ドル=100円程度の相場において、10銭円安になるのも
10銭円高になるのも確率的にほぼ50:50のはずです」
0.10円のドル高ならば複利複利リターンは+0.09995%,
0.10円のドル安ならば連続複利リターンは-0.10005%
ほぼ50:50の"ほぼ"のズレが誤差を生み出しているんだよ。

57 :デリバティブ大学FX学部 名誉教授:2010/05/29(土) 17:48:57 ID:teo9m3iA
>>1

視点がまちがっている。

簡単にいうと、勝つと100万が150万になるのにハイレバで
80pips必要だとしよう。そこをリミットにする。
一回勝ったら 資産50%増だ。

じゃあ、80pipsのストップで負けたら? 
100万が50万になる。

で、次の機会に80pips勝ったら?
100万に戻る??  もどらないんだこれが。

50万だと最初の半分の枚数しか買えない。
だから次に勝っても75万円どまりだ。

そうだ。1回負けたら2回は勝たないと儲けられない。
それがFXだ。

58 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 17:59:40 ID:cy/e284y

ハイレバだから負けるだけ。 レバ50とか悪徳先物やじゃん。

59 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:06:35 ID:zoF5n2nf
儲かる方法が必ずあると思ってるのはパチ厨と同じだな。

60 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:10:09 ID:S3MwwzBV
どーでもいーけど、経済学部とかのある私大で大学の資金使って
デリバティブ取引などで損失だしてるボンクラ連中は、経済・経営語る資格はないよな


61 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:11:36 ID:jXfoK1PN
自分のポジションの益が出る確率が60%だとしても素人は負けてしまう
それがFX


62 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:12:51 ID:JUJ8J2bV
>>57
お前んとこはそんなハイレバ教育しているのかwwwwww

63 :ユロドル2年:2010/05/29(土) 18:17:06 ID:VXqidlHJ
>>60
1万円札みるたびに怒ってるのか

64 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:21:43 ID:zoF5n2nf
金儲けはやっぱり、ノーリスク、ハイリターンの公務員になることだな。

65 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:27:54 ID:5ZQDeT4Z
10枚で10pips抜き、損切りも10pips
損したら1枚増やす
儲けたら1枚減らす
負け→勝ち→負け→勝ち.........と交互に来ても

10枚 負け -10000(累計-10000)

11枚 勝ち +11000(累計+1000)

10枚 負け -10000(累計-9000)

11枚 勝ち +11000(累計+2000)

10枚 負け -10000(累計-8000)

11枚 勝ち +11000(累計+3000)

このように資金が増えていきます
 

66 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:31:24 ID:w9Mn2wLZ
例えば宝くじだって¥300円を失うリスクを犯さないと
そもそも当たらないわけで、
世の中なんでもリスクとリターンは表裏一体なだけだよ。
リスクゼロでリターンウハウハなんてない。
投資、ギャンブル、店舗・会社経営などすべてにいえること。

損失リスクと如何に向かい合いながら継続的に利益を
確保していくかが手腕の見せ所なのだよ。

67 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:50:32 ID:cy/e284y
>>65
次は負けが来る予定じゃん。

68 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:52:32 ID:cy/e284y

それに業者の方が利益が多いんですけど・・・・・・

69 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 18:59:56 ID:5ZQDeT4Z
>>67
え?
だから負けから始めてるでしょ
>>65のやり方だと勝率5割でプラスになるって言ってるだけね
>>1だったら5割じゃマイナスだけど
つまりやり方次第ってこと

70 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:01:33 ID:s1fWrVeP
常にハイレバ全力が前提なのがおかしいって気付けよ。。。

71 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:01:57 ID:5ZQDeT4Z
>>67
ちなみに5割切ってもプラスになるよ
回数をこなしたらね
逆に>>1は5割超えてもマイナスになるけどw

72 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:33:38 ID:cy/e284y
>>71
でも業者の方が儲かってるね・・・・・


73 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:35:38 ID:cPs9/Cnz
>>65
負け→勝ち→負け→勝ち.........と交互という前提がおかしい
20連敗後20連勝したらどうなるの

74 :プロトレーダー ◆yyb0KkJXmA :2010/05/29(土) 19:37:38 ID:38WslIx0
>>70
正鵠を得ている。
そもそも投資家側だけがストップを設定する時点で5割の勝率の前提が歪んでる。


75 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:41:13 ID:cy/e284y

統計学は判らんがなんでどちらにも10ppなんだ?  スプ分負ける確率の方が高くならない?

76 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:41:43 ID:5ZQDeT4Z
>でも業者の方が儲かってるね・・・・・

の意味が良く分からんが、そもそも業者より儲けてる個人ってそう何人もいないだろ
つーか、業者の方が儲けていようが隣のおじさんの方が儲けていようが、自分も儲けてたら大した問題じゃない

77 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:44:25 ID:5ZQDeT4Z
>>73
20連敗でも耐えれる.....
例えば30枚から始めたとしたら、それでもプラスになるよ
勝ち負け交互を前提とはしてないけど、>>1が交互だったからその方が分かり易いと思っただけ

78 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:46:23 ID:cy/e284y

60枚売り買いしたらスプ1でも業者は6000円の利益でしょ? お得意様ですね。

79 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:51:34 ID:5ZQDeT4Z
>>78
じゃあ10pipsじゃなく100pipsだったら満足か?
これなら60枚売買したら+3万だから業者より儲かってる計算になるなw

80 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:56:11 ID:cy/e284y
>>79

どっちでもいいよ。 自分のスタイルを信じてやればね。  ただし死なない程度にね。


81 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 19:57:33 ID:5ZQDeT4Z
なんだ
ただの馬鹿か
頑張って業者より儲けろよw

82 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:01:55 ID:cy/e284y

何カリカリしてるんだ? 俺は1枚でポジったことがないからわからんよ。 それに利益3000円じゃ自慢にもならないし時間の無駄だ。

83 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:02:14 ID:i7bqYjae ?2BP(1029)
>>1
残念ながら 市場はランダムウォ〜クではないことがわかっています。


84 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:07:58 ID:cy/e284y

訂正するよ。 10枚なんだな、60枚売り買いしてキャッシュバック狙いなんだな。     ガンバレ ゴミクズトレーター

85 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:09:56 ID:5ZQDeT4Z
>>82
>>65は例え話だろ
>>1が勝ち負け交互で資金が減ってく例えをしてるから、やり方次第ではプラスに出来ると言ったまで
それなのに「でも業者の方が儲かってるね・・・・・」ってw
本物の馬鹿だなwww
お前馬鹿なんだからFXやめといたほうがいいぞ
どうせ損するだけなんだから

んじゃ俺は落ちるわ
悔しくてもレスすんなよ
無駄だから
でも馬鹿だからしそうだなw

86 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:14:44 ID:tPhybpD6
>>75
スプレッド考慮したら損なのは当たり前だろ
スプレッドを考慮しなくても売買を繰り返すうちに数学的に損になってしまうって話だろうが

87 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:15:38 ID:cy/e284y

土日にカリカリする奴は間違いなくクソポジホルダーだな。


このスレに行きなさい。

市況2◆退場者専用スレ
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/livemarket2/1273172079/

88 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:18:06 ID:+nVMsS9P
ふつう、+10%になったときしか利確しないと思う。

89 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:19:30 ID:+nVMsS9P
そして、-10%が+10%に転じる確立が50%なわけでしょ?

90 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:21:45 ID:cy/e284y

20連敗しても平気だって・・・・・・  資金的に平気でも心が折れなきゃいいけど・・・・  

でも20連敗したらむいてないって気がつくよな・・・・・

91 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 20:34:40 ID:YUDYDSIY
相場は心理戦
ムードで65%「適正」価格が決まる

92 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 21:33:07 ID:q7qi7DlU
yahoo知恵袋に同じ質問があった。
初心者が考えそうな愚問。

93 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 21:49:16 ID:DAhFMIep
どうして10銭の損益を原資の10%の増減に変換しているのか意味不明。


94 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 22:10:11 ID:tPhybpD6
>>93
証拠金取引って言葉知ってる?
この板にいるくせにそんなことも分からないってどういうこと?

95 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 23:12:15 ID:DAhFMIep
>>94
10銭の損益を交互に繰り返すと
100万→110万→100万→110万→100万・・・
もしくは90万→100万→90万→100万→90万・・・だろうが。
お前の計算だとトレードに度にLotか為替のどちらかが変動している。

毎回10銭の変動による交互のトレードだとして
100から110になったときは100Lotでトレードしているのに
110から99になったときは110Lotでトレードして11万の損がでている。
負ける時は多いLot、勝つ時は少ないLotという設定では
資産が減っていくのは当たり前だろう。
なにを考えてこんな糞スレたてたの?









96 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 23:23:39 ID:8wPwFbdT
>ただ、市場全体ではゼロサムゲームのはずだから、失われたカネはどこに行くのかが分からん。

ただの無知じゃんwww




97 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 23:29:28 ID:vbKuyfNn
ああ1複利のこと言ってるのか
手数料のことかとおもった

98 :Trader@Live!:2010/05/29(土) 23:48:42 ID:q7qi7DlU
> 証拠金取引って言葉知ってる?

勘弁してくれよw
どれだけ恥さらすつもり?
元本が毎回変動してるんだからさー。
Fラン卒かね?

99 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 00:21:38 ID:aHYJPoQb
コテって馬鹿だと言うことがわかった

100 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 00:31:06 ID:o8Cp8Ul0
お利口な人は2chなんかで時間を浪費してないよw
みんなバカなんだから仲良くしようぜw

101 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 00:56:57 ID:v9Yfa2Sa
2ch見てる=自分の力だけじゃ勝てるかわからないor一緒に負けてる仲間を探すの二択だろ
仲良くやろうぜ

102 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 13:51:28 ID:bHFkiuGa
騰がるか下がるかだけを当てる、FXで儲けられないのであれば、
パチンコ、麻雀、競馬、スロット、競輪、宝くじなど、どの賭け事やっても儲けるのはできないと思うよ。
確実に儲けたければ、労働して給料で儲けるしかないもんな。

103 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 14:40:34 ID:XAxPl7kB
と負け犬が申しています。

104 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 14:45:32 ID:/te3aBR/
http://www8.ocn.ne.jp/~read/

105 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 16:00:08 ID:KrzScYDg
一回コイントスでやってみたのよ、デモで
TPとSLは同じ幅でね
そしたらスプのせいなのか確かに右肩下がっていくんだが不思議に退場しない
じゃあインジが上げのときにLだけ下げのときにSだけして同様にTPとSL置けば絶対勝てね?
と思ってやってみた
そしたらな、やっぱり下がるんだな、右肩w

106 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 16:09:21 ID:6Fbt4r8d
問題はスプと手数料だよ
取引するほど数学的に必ず損する
それがスワッパー最強たる所以だ

107 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 16:44:04 ID:0AxOiQZE
惜しいな。コイントスはTP:SLを3:2でやるといいよ。
そうすれば上下を予想する必要がないことが理解できると思う。

108 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 17:16:16 ID:XAxPl7kB
負けてるくせに
含蓄がある風に言わなくていいよ。

109 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 17:33:32 ID:KrzScYDg
>>107
ああ、TPとSLは同じだけど
勝ったらロット2倍にしてそれが買っても負けても最初に戻るっていうアレね

110 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 17:59:59 ID:0AxOiQZE
>>109
いや、そのままの意味だよ。
例えばリミット30のストップ20とか、15の10とかね。
これをなるべく動きのある時間帯でやるんだけど、動きが変わる瞬間がいいよ。

111 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 18:24:28 ID:Yw1Qqk2d

なんで負けるんだよ?  種が少ないだけだろ? 月に5%目標なら負けないぞ。

112 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 18:31:05 ID:OrI8R8Dd
>>106
スワッパーは歴史的にみて撃沈じゃね?

113 ::2010/05/30(日) 18:44:46 ID:BZrzVsH5
レバレッジが高いと勝率5割でも資金が減っていくことは最初に示した。
では勝率が5割超では?それでもレバレッジがある程度以上高いと資金が減っていく。
しかしレバレッジが低すぎると儲けが薄い。
要するに最適レバレッジが存在するということ。
俺が『リミット20pp、ストップ20pp、勝率60%』の条件でシミュレーションしたところ、100回目に利益が極大となるのはかなりバラツキがあるが概ねレバレッジが50〜150程度の場合だった。
勝率が70%のときは利益が極大となるレバレッジは100〜200、勝率55%では10〜100程度。勝率55%でレバレッジ200だとほとんどのケースで資金がゼロになっていた。


114 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 18:47:17 ID:A7dIfilo
ほとんどが損している?そりゃ当り前だろ。誰かがべら棒に儲かってるってことは
大多数が大損してるってことが必然条件だぉw
アメリカと日本を比較してみろよ。日本の平均所得は450万くらいでアメリカは5万4千ドル
(480万円)。んで日本一の大富豪柳井氏の資産は7000億円、かたやアメリカ一の
ビル・ゲイツは5兆3000億円。平均所得は同じくらいなのにこれほども富裕層の資産額に
差があるってことはいかにアメリカが日本に比べて貧富の差が凄まじいってことだ。
野球のメジャーリーグも良い例。トップ選手は2000万ドルとか3000万ドルとかの年俸だが
これが可能なのは下っ端の選手は年俸5000ドル(45万円)と信じられない差があるからだ。
(日本では傘下選手の最低保証年俸は440万円)

115 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 18:51:37 ID:Yw1Qqk2d

結局、勝ってるやつのレバは5ぐらいだぞ。 それ以上は・ば・く・ち・

116 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 18:51:51 ID:OrI8R8Dd
>>114
これを理解しない人って多いよな

117 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 19:12:26 ID:D7UAN5RO
証拠金取引が損するじゃなくて、増減した資金に同じレバレッジで賭け続けたら損する
ならまだわかる気がする。
証拠金なんて何%にするか選べるんだからさ

118 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 19:18:06 ID:CVd7BZYe
>>117
>1は、本気で検証してるみたいなんだからほっといてやれよ。
ハイレバ全力だといつかは退場なんて、
実際やってみればだれでも分ることなんだからさ

119 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 19:19:02 ID:RI2WYyI3
スレタイには同意かな
現物でのナンピンは可能だが、証拠金取引にナンピンはない

無限ナンピンで勝ってる某ブログなんて酷い
80万を50日で1億にしたとかw

インチキトレーダー○だっぺのことね

120 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 21:06:35 ID:BZrzVsH5
>>114
今はバフェットだろ。
ビルゲイツはマイクロソフトの凋落により今じゃただの小金持ち

121 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 21:08:56 ID:BZrzVsH5
>>118
やってから分かるってただのバカだろ?やる前に分かれよ
この板にもこの前のユーロ暴落で数百万損した奴がたくさんいるみたいだけどw


122 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 21:14:48 ID:Qhbh/1yx

レバレッジ400倍 証拠金20万円 AUDJPY 100LOT
 100〜200PIP抜き、年に数回成功させれば問題なし、
 こんなことになんで気づかないんだ おまえら

123 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 21:20:24 ID:f0gsHbPD
>>105
コイントスに為替ほどの長期の偏りがあるか?
その手法ならコイン1回投げる毎に最低半年はポジ漬けする必要がある。

124 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 23:26:14 ID:LvemMchM
>>113
現実には勝率は事前にわかるものじゃあないな
実際の勝率は事後にわかるもの
机上の空論やってるよりデモで実際にやってから考えたほうがいいぞ

125 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 23:31:51 ID:mA9SLOiG
相場は確率からいけば五分五分でも
長期の流れを読めればある程度は勝てる


126 :Trader@Live!:2010/05/30(日) 23:54:02 ID:XAxPl7kB


127 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 00:02:14 ID:0+TMIJbt
くだらねぇスレ立てるんだなwww
勝ってる俺から見たらただの言い訳にしかすぎねーよww

128 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 00:10:41 ID:l4HHxMKA
>>127
デモっぺ乙

129 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 01:29:17 ID:LbClyCzM
>>127
具だっぺ乙ww

130 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 01:43:47 ID:0COTNDaW
勝率80%で口座20%しか増えてないけど駄目かな
コツドカにならないようには注意してるけど

131 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 01:51:40 ID:PDztxo48
>>1

バーカバーカ!!
あはは
絶対いると思った、これ言うやつ。
違うんだよ
それは誰でも知ってること。

ただね、100円が90円になる確率と、100が110円になるのは違うんだよ。
レートってのは「割合」。絶対値のことじゃない。
$1=\10 が、$1=\11 になるのと、$1 = \100000 が $1 = \100001 になるのって一緒か?
物価の上昇率とか一緒か?

数学的にっていうまえに、もっと勉強しとけw


132 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 02:00:01 ID:Z8kmPvKb
本質がわかってないバカは↑みたいなことを言うんだな・・・

133 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 02:16:55 ID:iUw03Ikv
>>131
これはさすがに恥ずかしい。

134 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 07:16:37 ID:nqqzmKiB
いや、計算的には>>56>>131が同じことを言ってる。
変動の仮定の前提を差分と置くか率として置くかの違い。
微小変化(1%以下程度)であれば双方はほぼ違いがないが、
変化を累積させたり、変化の絶対値が大きければ両者に違いが出てくる。

まあ数学的に正しいからと言って、マーケットを完全に表現
できるわけもないから、使用する人が計算し易い前提を使えば
いいんじゃない?

135 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 07:18:28 ID:HdeTlrK0
>>131
数学の偏差値なんぼ?wすごい低学歴臭がするw

136 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 07:24:48 ID:HdeTlrK0
>>124
デモとか中学の時からやってるよ

137 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 07:40:14 ID:HdeTlrK0
まぁとりあえず>>131は高校の数学Vの微分や極限あたりの勉強しとけよ。
オマエ文系だから数学Uまでしか習ってないんだろ?

138 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 08:23:04 ID:J4hMYNYl
1は負けこんでるんだな?

139 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 09:00:10 ID:lv5kSO8b

負けが込んで検証しだしたら終わりだよ。 この俺が負けるはずがないってか?

140 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 09:06:34 ID:dZ3AH1Hc
ヒント→手法(節目と損切り)と資産管理

141 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 09:12:35 ID:8qsCQzlk
>>1
計算間違ってるよ

142 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 09:18:06 ID:JjjcNgFZ
>>1
確率が50%の根拠は?

143 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 10:45:11 ID:HdeTlrK0
>>141
間違ってないよ。アホには間違ってるように見えるってか?

144 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 11:02:53 ID:HdeTlrK0
>>142
指数関数の微小領域をとれば一次関数が得られるからだよ
こんなこと、説明せんと分からんか?

145 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 11:03:28 ID:dE87D8bK
でもさあ 数理的な拘束から逃れる方法はあるんだよ
大手のディーラーさんが圧倒的力を持ってるって事だよ
そうして歪みを人為的に作成するの。

だから数字で均そうといったって立場的にも平等ではない訳
我々はその方々のコバンザメに過ぎない。
だから大手の金融機関のようなコンピューターを持ってるわけでもないのに
MT Fourだとか必死に突き詰めてる人もいるけど、お笑いなのよ。

無論それがないと個人では取引すらおぼつかないし、重要だけれども
そんなことをやってる間に材料を捕まえて(最近ならユーロ不安)、
固い所でザクッと稼いじゃうよw


146 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 11:16:37 ID:J4hMYNYl
負けると思うなら
やらなければいいだけ


147 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 11:25:42 ID:jiNKoB/E
>>144
明らかな間違い
50%なんて何処から出てくる数字だ?

148 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 11:47:26 ID:HdeTlrK0
>50%なんて何処から出てくる数字だ?

いま説明した通りだろw
Fラン文系には理解できなかったか?

149 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 11:56:04 ID:JjjcNgFZ
何故リミットとストップが同値なんてありえない例を出すの?

150 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 12:18:36 ID:9yk30Mm2
>>148
そんなの説明になってない
大体、定義も出さずに指数関数が一次関数ておかしいだろ?
現物なら損失は限定されるがレバレッジ次第では買いと売りでは損失に違いがあるのに一律に50%にはならんだろ?

151 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 12:27:54 ID:uzFqldTZ
>>146
男なら負けると分かっていても
闘わなければならない時がある

152 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 12:39:48 ID:HdeTlrK0
>>150
定義って何の定義だよ。指数関数とか一次関数って言葉の定義か?w
まずお前の主張が見えない。お前はどういう条件なら満足なんだ?

153 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 13:04:10 ID:7boE9l36
ばかなのに無理するからそれ以上説明できないんだねw

154 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 14:39:15 ID:NhkKqoQV
>>152
すっげーゆとり臭がするw

155 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 15:28:13 ID:qTBX4y1c
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1441462384

ヤフー知恵袋の同様の質問。
おそらくこのスレ立て主と同一人物と思われる。
こいつのほかの質問、回答のコメント見ると確かにFランゆとり臭がするw
YAHOOで2chと同じノリで書き込みしてるのもイタイw

156 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 15:42:06 ID:HdeTlrK0
さすがに指数関数とか一次関数て何ですかと聞いてくる低脳じゃ話にならんのよ。
どうせなんかよく分からんがとりあえず反対しておきたいみたいな厨二病的ノリなんでしょ?

157 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:09:11 ID:nHdnH9B+
だから何の指数関数なんだよ?
条件や前提を無視して指数とか言うなよ

ちゃんと説明してみな

158 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:14:58 ID:nHdnH9B+
とりあえず、50%の証明をしてみてくれ


159 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:20:31 ID:HdeTlrK0
どういう思考したら100円が100.1円になるのと99.9円になる確率が50%ではないと思うのか逆に聞きたいもんだ。



160 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:20:55 ID:JjjcNgFZ
早く>>149に答えてくれよ

161 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:25:10 ID:HdeTlrK0
>>160
「リミットとストップが同値なのはありえない!」ってのはキミの勝手な意見に何を答えんの?
ってかありえないと考える理由が分からんw普通にありえるだろw

162 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:31:02 ID:2t2mcfJ7
レジスタンスを上抜けした後、押しが入る
その押しがさっきまでのレジスタンスで反転しそれをサポートにすれば
上に上がる確率は50パーセントとはいえない
70パーセント以上は行くのではないだろうか
計算式は出せないけど

163 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:32:13 ID:9SoJlsSw
>>1が言ってる事を理解していない算数できない馬鹿も多いのも事実
>>1が算数出来ない馬鹿ってのも事実で終わりなのに
お前らほんと暇だな

164 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:32:48 ID:ux+POGQc
上のほうでどうせだれかが書いてるだろうが

>1ドル=100円程度の相場において、10銭円安になるのも10銭円高になるのも確率的にほぼ50:50のはず

この仮定が

>初期資金に+10%と−10%を交互に掛けていくと

に摩り替わってるのがそもそもの誤魔化しの原点

165 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:35:50 ID:kNpqL2Vs
  ∩___∩ 
   | ノ      ヽ
  /  (゚)   (゚) | .
  |    ( _●_)  ミ
 彡、   |∪|  /  ♪超気持ちいいぃ〜 ♪超気持ちいいぃ〜
    ヽ ヽノ /"lヽ  負けたらアナルークマ。
    彡   ( ,人) 
 シコ(  ) 彡 ゚|  |
    \ \__, |  ⊂llll
      \_つ ⊂llll
  シコ  彡 ノ  ノ
      | (__人_) \


166 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:38:08 ID:HdeTlrK0
>>164
レバレッジ100倍なんだから10銭変動したら資金が10%変動するだろ?

>>162
微小領域の話してんのよ?なにどこかで聞きかじったチャート分析してんの?

167 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:38:14 ID:ux+POGQc
110円から10%下がると11円下がるが、
90円から10%上がっても9円しか上がらない。
つまり下がるときは直近の上げ幅より常に大きいが、
上がるときは直近の下げ幅より常に小さい。
要するに「+10%になるのも−10%になるのも50%」という仮定がそもそもおかしいということ。

168 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:39:22 ID:2t2mcfJ7
>>166
なんだよ微笑領域ってw
俺は1だけ読んでレスしたから流れがわからんわ

169 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:39:24 ID:HdeTlrK0
>上に上がる確率は50パーセントとはいえない
>70パーセント以上は行くのではないだろうか

上に上がる確率が70%なら下に下がる確率は30%ですか?w
それじゃ上がり続けるよ

170 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:47:14 ID:JFwDHQ1+
これって最初に勝ったからって調子こいて枚数を増やしたら勝率50%でも負けるってことだろ

171 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 16:48:44 ID:2t2mcfJ7
そうだね、最終的に手法とポジションサイジングの話になるわけだ
あんまり数学的な考えとか必要ないねFXって

172 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 17:03:52 ID:mqSQV5BR
じゃあ、これならどうなんだ

十分な資金を持っている人が、毎回同じ枚数で取引する。
損失が出ようが、利益が出ようが絶対に枚数を変更しない。
そして、TPは常に1000pipsと決めておく。(スプレッドは無視できるものとする)

こう考えれば勝率半々ならば資金が減少することはないだろう。もちろん増えもしないが。


>>1は意図的に負けるものだと証明しようとしているように見える。
果たして、株価は指数関数上を動くのかね。
長期的に見ればそうなってると言われても
その程度のカーブではあまり利益を取ることができない

173 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 17:08:55 ID:mqSQV5BR
>>155
なるほど、質問みたところ中学生ってとこか。言うだけ無駄だな

174 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 17:11:08 ID:JFwDHQ1+
>>171
だよね
勝って枚数増やすなら勝率50%でもマイナス、勝って枚数減らすなら勝率50%でもプラス
単純な話

175 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 17:17:17 ID:LNDOlqul
指数関数とか言ってるけどな、お前らが学校で習う関数はほとんど全部が指数関数らしいぜw

176 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 17:23:22 ID:HdeTlrK0
>勝って枚数減らすなら勝率50%でもプラス

これが正解かね。勝つたびに枚数減らせば計算上確実に資金は増える。
億万長者は無理だけど。

177 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 17:34:42 ID:dfU0bRQ4
ただの複利の話だろ
利損1:1(pips)で複利運用したら
FXだろうと株だろうと何だろうと、資金減ってくの当たり前

178 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 17:38:03 ID:SyTawdXv
実際にはそれにスプコストが加わるから
より負けやすくなるすばらしき世界w

179 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 17:41:13 ID:+uWspBKu
>>172
スプレッドがあるから殺されるんだから、無視するのはサッカーで手使っても反則にならないのと同じ

たとえばブラックジャックのカードカウントはほんの0.5%ほどの数学的優位性を作るための手段
カウントして確率把握してやっと50.5対49.5になるのね
それですらバレたら追い出される

180 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 19:02:11 ID:89+QaWHG
>>159
なる程w
10pipの上げ下げの確率の話しか
じゃ、100円が0円になるのと200円になるのが同じなのか

ウルトラ級のバカじゃんw

181 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 19:06:13 ID:HdeTlrK0
>じゃ、100円が0円になるのと200円になるのが同じなのか

この人、頭大丈夫?

182 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 19:08:57 ID:7CAA34fw
いやだからさー
上行くのも下行くのも確率50%としてもだよ、
種銭がいくら大きくなっても全力建てする馬鹿いないよw
種銭が大きくなるにつれて建玉の割合減らしていけば
>>1みたいに種銭が漸減していくことはないよ

183 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 19:20:59 ID:WZQeOTQ1
1年間で年間取引枚数×50円〜100円のスプレッドが抜かれます
1日10枚でも年に2500枚 大体25万円抜かれます

184 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 19:33:50 ID:7CAA34fw
>>183
そうそう むしろスプレッドの資産縮小効果のほうが大きい

185 :prin ◆prinz/IfbA :2010/05/31(月) 20:48:45 ID:G6NNMlbx
>>159
株板にもこういう奴いたなw

186 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 20:59:43 ID:0K12F++y
>>1の言うとおりだとしよう
で、それが何だって言うのさ?
・・・というのが皆の考えではないのか?

187 :Trader@Live!:2010/05/31(月) 22:12:24 ID:cl4kNLls
729 prin ◆prinz/IfbA sage 2010/03/26(金) 19:15:32 ID:wg6FemKk
>>726
1行目と2行目が矛盾してるのが気になるが・・
おバカさんなのかなw

コンスタントにプラスだよ
だから、逆張りと書いたのだが行間からヒントを得ることも必要だな
コンスタントに増やせないと資金の回転、複利運用は夢なんだよね

損益分岐点を考えないと勝てる方法は見つからんよ

794 prin ◆prinz/IfbA sage 2010/03/26(金) 21:53:19 ID:wg6FemKk
昔うpした画像があった
見たい?

797 prin ◆prinz/IfbA sage 2010/03/26(金) 21:58:22 ID:wg6FemKk
売買履歴は秘密だから見せれないな
残念だったね




株式・投資一般板@2ch 資産ランキング

名前 prin ◆prinz/IfbA
報告回数 2 回

2008/03 第1週 4,374,625 円
2008/03 第2週 2,754,835 円 ▼1,619,790 円 ▼37.02 %
以下、報告無し
http://saitama.no-ip.com/market/user_data.html?d=2255


1週間で種を37%減らして失踪

634 Trader@Live! sage 2010/05/26(水) 23:32:08 ID:3yqot7Uo
去年3億稼いだ俺の手法を近々公開予定だよ


635 prin ◆prinz/IfbA sage 2010/05/26(水) 23:40:12 ID:I2l+XIXl
うpしてからにしろ、チンカス



636 Trader@Live! sage 2010/05/26(水) 23:44:34 ID:3yqot7Uo
どこの馬鹿が反応してくるか楽しみにしてたら、
案の定prinだけかw





188 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 02:04:46 ID:zA5k55Ih
>10銭円安になるのも10銭円高になるのも確率的にほぼ50:50のはずです。
スプレッドが全くないんですね!素晴らしい!

189 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 07:03:40 ID:qt3OcmZ5
市場のバイアスが下でも上がる確率と下がる確率が同じなの?

190 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 07:11:59 ID:wMRYUlhM

頭がいいのは判った。 だからポジったポイントが間違いだと気が付いてくれ。

191 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 08:27:37 ID:8AZuN5Do
>>188
スプなくてもマイナスになるって話だろ?
だいたいスプレッドない業者もあるぞ。アホ

192 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 08:44:57 ID:wMRYUlhM

スプなし業者なんかねーよ。 スプせま業者だってインターバンクのレートからずらしてあんだろ。

193 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 09:56:19 ID:CdyVTc+f
>>191


194 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 10:21:34 ID:8AZuN5Do
>>189
市場のバイアスが下になる確率はキミの中では何割なのかね?

195 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 11:38:47 ID:tDA91c1i
>>194
詭弁だな


196 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 12:32:36 ID:/R0UZ7g9
当たり前のことを散々ねちっこく回りくどく議論してきただけだろここはw
>>1に書いてあることは稚拙だが、タイトルのつけ方が上手いんだろうなw

197 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 14:49:44 ID:8AZuN5Do
>>195
言い訳できないなら黙っていたほうがいい

198 :あにしょ:2010/06/01(火) 16:14:07 ID:NyWlSAUN
1の論証の間違いであり、
1の前提では数学的に釣りあうことを証明する。

平均的な取引レート1:1の通貨AとBがあり
長期トレンド、スプレッド、手数料、スワップ等は0と仮定する

1:2(Aが2倍)になる確率と2:1(Bが2倍)になる確率は同じである

数学的には、
「Aがx倍になる確率と1/xになる確率(xは正の実数)が同じ」である

レバa倍なら、axと1/(ax) → Xと1/X

投資資金を¥、離隔回数をp、損切回数をqとすると

¥=X^p * (1/X)^q
 =X^(p-q)

これは、コインを投げて表が多いほど最終的に勝ち、と同様の結果と言える


実際にはスプレッド(手数料)やロスカットラインが存在しており、
投機家側にやや不利である。

199 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 16:48:00 ID:8AZuN5Do

やっとまともな書き込みが来たね

200 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 17:42:34 ID:9p8/kfp9
数学板に立てた方が早い

201 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 18:40:48 ID:8AZuN5Do
数学板の奴にレバレッジの意味とかいちいち説明して理解させるのは至難の業だぞ

202 :Trader@Live!:2010/06/01(火) 19:48:19 ID:BLfFhwNW
>>198
>1:2(Aが2倍)になる確率と2:1(Bが2倍)になる確率は同じである
こっから話がずれてる

203 :prin ◆prinz/IfbA :2010/06/01(火) 19:50:45 ID:zFXKqoUN
市況1でもこんなの居たわ

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